ANALISIS VOLATILITAS DAN SEGMENTASI REKOMENDASI STRATEGIS HARGA KOMODITAS PANGAN JAWA BARAT DENGAN PEMODELAN EXPONENTIAL GARCH

Firman Emmanuel Declarantius Parulian; Marchadha  Santi Wilda

doi:10.34147/crj.v11i02.412

Penulis

Firman Emmanuel Declarantius Parulian Politeknik Statistika STIS
Marchadha Santi Wilda Politeknik Statistika STIS

DOI:

https://doi.org/10.34147/crj.v11i02.412

Kata Kunci:

Harga Komoditas Pangan, Volatilitas, Jawa Barat, Leverage, EGARCH

Abstrak

Jawa Barat memiliki risiko kerawanan pangan cukup tinggi akibat tingginya permintaan dan pertumbuhan penduduk. Penelitian ini bertujuan memodelkan dan menganalisis volatilitas harga delapan komoditas pangan (beras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam, daging ayam, cabai rawit, dan cabai merah) secara time series menggunakan data harian pasar tradisional dari PIHPS Bank Indonesia periode 30 Maret 2017–17 Maret 2025 (2.086 observasi). Model ARIMA digunakan untuk memodelkan rata-rata dan model EGARCH untuk volatilitas. Harga komoditas cukup bervariasi dengan tren meningkat setiap tahun dan stasioner di diferensiasi pertama. Pengujian ARCH menunjukkan heteroskedastisitas pada semua komoditas kecuali minyak goreng, sehingga hanya tujuh komoditas yang dilanjutkan ke model EGARCH. Kesimpulan penelitian ini adalah model EGARCH dapat diterapkan pada ketujuh komoditas pangan Jawa Barat. Komoditas pangan dengan leverage terbesar adalah bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Sedangkan, komoditas pangan dengan leverage terkecil adalah beras dan daging ayam. Rekomendasi kebijakan diberikan sesuai segmentasi besaran leverage tiap komoditas pangan Jawa Barat. Komoditas dengan leverage ringan, perlu melakukan penguatan early warning system, untuk leverage sedang perlu kombinasikan early warning system dengan intervensi psikologis pasar, sementara untuk leverage tinggi fokus pada manajemen stok strategis atau buffer stock.

Unduhan

Data unduhan tidak tersedia.

Referensi

Agbo, H. M. S. (2023). Forecasting agricultural price volatility of some export crops in Egypt using ARIMA/GARCH model. Review of Economics and Political Science, 8(2), 123–133. https://doi.org/10.1108/REPS-06-2022-0035

Ariestiyanti, D., & Adrison, V. (2020). Revitalisasi Pasar Dan Stabilisasi Harga Komoditas Pangan. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 14(2), 261–282. https://doi.org/10.30908/bilp.v14i2.440

Badan Pangan Nasional. (2023). Soal Harga Telur dan Daging Ayam, Kepala NFA: Ini Kesetimbangan Baru.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, K. P. (2015). Pendekatan Dinamika Sistem dalam Peningkatan Daya Saing Komoditas Hortikultura (T. D. Soedjana, R. Nurmalina, U. Budiharti, & D. Widyastuti (eds.)). IAARD Press.

BAPPEDA Jawa Barat. (2023). Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Brooks, C. (2008). Introductory Econometrics for Finance Second Edition. In Sustainability (Switzerland) (Vol. 11, Issue 1). Cambridge University Press.

Deaton, A. (1999). Commodity prices and growth in Africa. Journal of Economic Perspectives, 13(3), 23–40. https://doi.org/10.1257/jep.13.3.23

Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series Fourth Edition. In Technometrics (Vol. 37, Issue 4). Wiley. https://doi.org/10.2307/1269759

Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate Simultaneous Generalized Arch. 11(1), 122–150. http://www.jstor.org/stable/3532933

Faharuddin, F., Yamin, M., Mulyana, A., & Yunita, Y. (2023). Impact of food price increases on poverty in Indonesia: empirical evidence from cross-sectional data. Journal of Asian Business and Economic Studies, 30(2), 126–142. https://doi.org/10.1108/JABES-06-2021-0066

Firdausia, F. A., & Nasrudin, N. (2023). Pemodelan EGARCH Return Saham, Emas, dan Cryptocurrency. Seminar Nasional Official Statistics, 2023(1), 503–514. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1708

Fitriadi, M. Y. G., Novianti, T., & Rifin, A. (2023). Volatilitas Harga Bawang Putih Indonesia. Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis, 7(3), 1201. https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2023.007.03.25

Guindani, L. G., Oliveirai, G. A., Ribeiro, M. H. D. M., Gonzalez, G. V., & de Lima, J. D. (2024). Exploring current trends in agricultural commodities forecasting methods through text mining: Developments in statistical and artificial intelligence methods. Heliyon, 10(23). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40568

Helbawanti, O., Saputro, W. A., & Ulfa, A. N. (2021). Pengaruh Harga Bahan Pangan Terhadap Inflasi Di Indonesia. AGRISAINTIFIKA: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, 5(2), 107. https://doi.org/10.32585/ags.v5i2.1859

Khalaf, F. M. H. A. (2014). Understanding Recent Food Price Patterns. Universitat de Barcelona.

Kornher, L., & Kalkuhl, M. (2013). Food Price Volatility in Developing Countries and its Determinants. AgEcon Search, 18. file:///F:/Spec 2/Traffic Delay Model.pdf

Kurnia, R. P., & Dzikrullah, A. A. (2022). Volatilitas Harga Bawang Di Jawa Barat Dengan Metode Arch/Garch. Jurnal Lebesgue : Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika Dan Statistika, 3(3), 468–477. https://doi.org/10.46306/lb.v3i3.153

Makridakis, S., Wheelwright, S., & Hyndman, R. (1997). Forecasting: Methods and Applications. John Wiley & Sons.

Marina, I., Sukmawati, D., Juliana, E., & Safa, Z. N. (2024). Dinamika Pasar Komoditas Pangan Strategis: Analisis Fluktuasi Harga Dan Produksi. Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian, 12(1), 160. https://doi.org/10.35138/paspalum.v12i1.700

Maxwell, S., & Slater, R. (2003). Food policy old and new. Development Policy Review, 21(5–6), 531–553. https://doi.org/10.1111/j.1467-8659.2003.00222.x

Naya, F. P., Berlianti, S. S., Parcha, N., & Kayla, A. (2024). Peramalan Harga Beras Indonesia Menggunakan Metode ARIMA. KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting ), 6(2), 184–193.

Nelson, D. B. . (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns : A New Approach. Econometrica, 59(2), 347–370. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2938260

Nugroho, A., & Salsabila, P. G. (2022). Analisis Fenomena Harga Minyak Goreng di Indonesia dan Dampaknya terhadap Sektor Penyediaan Makan Minum. Seminar Nasional Official Statistics, 2022(1), 101–112. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1209

Parulian, F. E. D. (2024). Pemodelan Volatilitas Harga Indeks Saham ESG versus Non-ESG (Studi Kasus: Indeks SRI-KEHATI dan IDX30). Jurnal Pendidikan Ekonomi UNEJ, 18(2), 290–302. https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jpe.v18i2.48784

Prayitno, G., Dito, M., & Hidayat, A. (2020). Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Agribusiness Journal, 14(1). https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aj.v14i1.16320

Ritma, A. P. N., Hidayat, Y., & Faidah, D. Y. (2023). Peramalan Harga Aneka Cabai Menggunakan Metode Long Short Term Memory (LSTM). Seminar Nasional Statistika Aktuaria Ii (2023). https://prosidingsnsa.statistics.unpad.ac.id/

Rozi, F., Santoso, A. B., Mahendri, I. G. A. P., Hutapea, R. T. P., Wamaer, D., Siagian, V., Elisabeth, D. A. A., Sugiono, S., Handoko, H., Subagio, H., & Syam, A. (2023). Indonesian market demand patterns for food commodity sources of carbohydrates in facing the global food crisis. Heliyon, 9(6). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16809

Volantina, N., Fitriadi, B. W., & Hidayati, R. (2021). Tingkat Risiko Harga Cabai Merah Besar Di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Hexagro, 5(2), 102–114. https://doi.org/10.36423/hexagro.v5i2.855

Wibowo, H. E., & Novanda, R. R. (2023). Analisis Volatilitas Harga Komoditas Hortikultura Strategis di Provinsi Bengkulu. Jurnal Bisnis Tani, 9(1), 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jbt.v9i1.7229